• Nouveau

Value-at-risk : vers un risk management moderne avec CD-ROM

Esch, Louis - Kieffer, Robert - Lopez, Thierry (19..-... ; ingénieur commercial) - J.-L. Duplat
Les trois techniques classiques d'estimation de la Var (matrice des variances-covariances estimée, simulation de Monte Carlo et analyse historique) sont explicitées afin que l'investisseur puiss... lire la suite

  • 57,93 €

Quantité

Vous êtes professionnels, vous souhaitez bénéficier de tarifs qui vous sont réservés ?
connecter vous ou créer vous un compte

Vous êtes professionnels, vous souhaitez bénéficier de tarifs qui vous sont réservés ? Connectez-vous ou créez vous un compte

Les trois techniques classiques d'estimation de la Var (matrice des variances-covariances estimée, simulation de Monte Carlo et analyse historique) sont explicitées afin que l'investisseur puisse opérer un choix méthodologique raisonné, par la comparaison des avantages et inconvénients.
9782804124960
100000 Produits

Auteur : Esch, Louis
J.-L. Duplat
Kieffer, Robert
Lopez, Thierry (19..-... ; ingénieur commercial)

Date de parution : 05/11/1997

Éditeur : De Boeck

Collection : Comptabilité, contrôle & finance

Classification : Economie

Lirandco vous recommande

Icon
Livraison offerte dès 30 € d’achat

(France Métropolitaine)

Icon
Clic & Collecte gratuit

07400 Le Teil (Ardèche)

Icon
Paiement 100% sécurisé

Carte bancaire

Icon
Service client de 8h30 à 17h

06 70 63 29 00