Calcul stochastique et modèles de diffusions : cours, exercices corrigés

Calcul stochastique et modèles de diffusions

Les processus de diffusion sont des fonctions aléatoires très utilisées dans les modèles physiques, chimiques, biologiques, statistiques et financiers. Cet ouvrage est une introduction au calcul stochastique, c'est-à-dire au calcul différentiel et intégral spécifique au traitement théorique et numérique de ces processus. Dans cette nouvelle édition actualisée, les exercices et problèmes ont été renouvelés.

Les plus

• Les concepts essentiels et les applications
• Des exercices et problèmes assortis de corrigés détaillés
• Une introduction à la simulation numérique agrémentée de programmes en Matlab

Le public

• Étudiants en Masters de mathématiques financières, de statistique ou de physique théorique
• Élèves des écoles d'ingénieurs